【NanpinDrug】新EA検証中。。。

【NanpinDrug】新EA検証中。。。

こんにちは。わいぞーです。

最近は、まとまった資金は米国株に投資しているので、

FXのほうは、もう少しアグレッシブに行こうと考えている今日この頃です。


ということで、ナンピン(マーチンを少々)を是とするEAの開発に没頭しています。

検証中EAの取引イメージ



億トレーダのパイセンも、ナンピンだったし、

プロトレーダーはポジションを分配するというし、

リスク分散のドルコスト平均法も似たようなものだ。

嗚呼、大正義ナンピン。


バックテスト

2007.02.13 ~ 2019.04.01


まずは結論から。

すべて JPY 換算です。着目すべきは最大ドローダウン。
12年間破産の危機感はなく、含み損30万程に抑えられました。

ただ、この手のEAは、少し条件を変えると忽ちバックテストでも破産します。

最適化具合により、環境誤差への堅牢性を欠いてしまっているのが原因と仮説しています。

そこでこのEAでは、以下対策で堅牢性を補強しております。

・厳選した指標のみを使い、ロジックをシンプルに。
・最適化は大雑把にし、過剰適合を回避。
・最適化に使用していないヒストリカル期間でも、問題ないかテスト。
・複数社のヒストリカルデータで問題ないかテスト。
・パラメータをある程度モンテカルロ的に変更しても問題ないかテスト。

これだけ基準をクリアするナンピンEAはなかなかないと思います。


もちろん、全く破産しないわけではないですが、可能な限り抑えられたのではと満足しています。


2019.01.04 ~ 2019.04.01


直近4か月のバックテスト。
30万スタートで、3~4か月で原資回収可能なレベルの収益率。


フォワード

フォワードも順調です。2日で80ピピ。

こういった仮説検証を前衛的に行えるのはとても良いですね。
優位性獲得のチャンスは格段に上がるはず。

世の動向に目を向けると、

産・学・省のデータサイエンス人材育成推進
システムトレード(開発環境MT4)の普及

の流れも見えますし、

トレードも益々プログラムスキルが鍵になってくることが予想されます。



今からでも、遅くはありませんよ…!(宣伝)

有料note「FX裁量手法をEA化するまでの最短マニュアル」わいぞー著




あとは、このEAの使い方を固めたいところ。
「人がレンジ相場を判断して、ピンポイントでEA稼働」
などの半裁量運用も、戦略を考えて楽しめそうです。

様子を見て、出品も検討いたします。


市場調査をして思ったのは、

EA_Blizzard

豪カナーダ AUDCAD

もなかなか良さげです。


それでは。